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VNPY 一种基于统计的交易策略简易实现
在微信公众号 “量化投资与机器学习”， 看到一个推文“我就不用AI、ML模型预测股价，来点不一样的“， 链接如下：https://mp.weixin.qq.com/s/QnVn3aZUro4K0XF8A9qFtw交易思维是基于历史数据中，一组数据比如100天中，K线中最高点或者最低点相对于开始价位价差点差，再利用numpy的函数numpy.percentile(), 计算在比如95%机会，最高点或
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VNPY 交易所返回委托和交易状态到策略的源代码分析
主要分析两个在类策略模型ctaTemplate的中的函数，onTrade和onOrder，其实两个很相似，被别的其他实例调用，推入更新的Trade和Order实例，并执行函数内的代码。对于Tick级别的交易，还是还是会经常用到这两个。下面是在ctaTemplate中的定义。 def onOrder(self, order): &n
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VNPY，从发送交易指令到交易所的源代码分析
在尝试写tick级别的策略，由于交易反馈时间要求高，感觉需要对单个order的事有个全面了解，就花了些时间尝试性去分析了VNPY中 从发送交易指令（sendOrder()）到交易所，和接收成交返回信息（onOrder()/onTrade()）的代码。如果有错误或者遗漏，请指正。这里先将发送在策略中，一般不直接调用sendOrder()， 而且用四个二次封装函数函数，这些都是在class  
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VNPY中 Tick级别准高频交易简单策略
VNPY中，大多策略都是基于bar分钟级别；国内tick是一秒两笔，频率不算太高。这里尝试做了一个Tick基本准高频交易策略，只是为了实现思路。可以回测，不要直接用。。回测时候记得把回测模式改为TICK_MODE, 数据库改为TICK_DB_NAME，还有setStartDate时候initdays设为0，不需要回读历史天数，只需要当天数据; 另外TICK回测超过一天系统就报错内存不够， 所以最好
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VNPY 行情数据中非行情数据清理
前一篇文章有朋友留言，问到有时候过了下午3点，夜盘时候，vnpy没法争取产生指标数据。因为回答留言失败，所以专门写一篇。其实原因是下午3点是当日交易结束，夜盘其实算第二天，那么结束后，ctp接口会发送一些非行情数据，比如期货市场的通知，保证金调整，你的交易账户的一些信息等等。怎么消除呢，其实最好就...
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Windows下使用TensorBoard显示几个注意点
看到文章多是在linux或者Mac环境下的TensorBoard的时候，在windows下使用还是有几个注意点。1. log输出路径定义 直接指明这个event输出路径，然后去查看时候生成。点击(此处)折叠或打开writer = tf.summary.FileWriter("C:\Project\\tensorflow\logs\\", sess....
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趋势性量化交易策略的一些思考
用了vnpy，前前后后修改和新建了十多个策略，回测也做了，实盘也亏过。感觉下了，做了写总结：一个趋势性量化交易策略必须包括，三个阶段指标 1.入场阶段：必须有两个指标，有一个确定时机，一个确定价格；时机可以是摆动指标（KDJ，MACD，CCI）这样；价格通常是趋势指标（Bolling，多日均线，肯特纳等等），当然，可以考...
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VNPY 基于SAR和肯特纳的交易策略
一个比较简单策略，主要是为了验证SAR出场指标的；然后和可以结合其他下单值,做的一个简单组合。只是用来测试。入场指标，cci，如果cci大于0，多头，cci小于0空头。下阻止单，金额就是Kelter上下轨。多头买入价格是通道上轨。空头买入价格是通道下轨。出场指标，这里出场和入场适用不同周期的k线，因为这样可以更灵活跑...
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VNPY 单品种期货的网格交易策略的实现
当空单到达定义的最大手数不再下单为防止在一个线上下波动，造成重复开平仓情况，如果突破平仓，比如平多单，后面n个bar不能再开多单，只能开空单；反之平空单后，后面n个bar只能开多单。现在这个策略很粗糙，只做实现逻辑分析，可以回测，考虑涉及仓位控制，别实盘。点击(此处)折叠或打开...
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Python中Pandas 方法cut简单讲讲
Pandas.cut 方法作用，刚刚接触pandas.cut方法时候一脸懵逼，这个到底是干什么的呢，输出也是很奇怪的复合内容。后来做了个下面两个小测试大概明白了。pandas.cut(x, bins, right=True, labels=None, retbins=False, precision=3, include_lowest=False)网上查到的解释太玄幻，简单理解，主要作用就是把一...
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VNPY 批量优化参数，并输出到excel
VNPY中，优化参数也经常要批量去做，一个是一组不同策略批量对一个品种优化，还有一个策略对应不同凭证，下面是源代码，放在example\CtaBacktesting文件夹下面，主要是参考了原来的优化代码。还有就是输出时候，由于优化的时候，结果可能很多，默认输出30个到excel。点击(此处)折叠或打开...
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VNPY 批量策略回测和统计结果的excel输出
做VNPY这段时间，发现主要就是回测，和策略优化；然后就是有批量测试和参数集合效果导出excel分析要求。还有就是一个策略对不同品种效果验证。然后想想，就自己写了一个BatchBackTest 类，其实很简答，就是输入品种队列，和策略队列，然后就会循环跑出结果，输出到指定路径excel。 还有就是策略是元组，是由一个策略和对...
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VNPY 中基于Ta-lib的KDJ策略实现
VNPY自带演示策略中，没有kdj策略，作为一个国内常用策略，这里讲讲怎么实现。首先，Ta-lib这个python库里面并没有提供kdj策略，估计主要因为这个策略主要在流行，不过ta-lib提供了类似的方法STOCH()。可以实现KD效果。那么首先为class ArrayManager新增一个方法kdj，来输出KDJ值。我是直接修改ctaTemplate.py 文件，...
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Windows10下tensorflow 1.8 CUDA GPU加速版本安装几个坑
做策略，想跟跟风，加入人工神经网络，deep learning。就试试学习下最火的tensorflow吧然后看到gpu加速版本性能比cpu好很多，就装了试试，发现坑比较多。按照还是比较麻烦，其实cpu版本还是简单很多，老黄的玩意支持性果然欠缺。首先是确认下你的显卡支持不，这时候就后悔没有买个游戏本；小米pro的mx 150显卡照实聊胜...
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VNPY 自带跨时间周期交易策略MultiTimeframeStrategy 分析
之前写了bollchannel布林线轨道策略，感觉自己也有收获，趁热打铁，分析下另一个时间周期策略。其实原理很简单，就是15分钟周期分析现在多头还是空头市场，再结合rsi指标，在5分钟线K线级别下单。非常简单，也很有效。class MultiTimeframeStrategy(CtaTemplate): """跨时间周期交易策略""" ...
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vnpy,BollChannel布林线轨道策略分析
最近一致在用VNPY原包提供的模版策略，修改了也不少，这里面就随便分析。BollChannel策略是很精巧的逻辑。基于15分钟K线轮询，利用阻止单跟随15分钟间的市场变动。classBollChannelStrategy(CtaTemplate):CtaTemplate，这样也就继承了被实盘engine调用启用的这样一套使用接口。 className = 'Bol...
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VNPY实盘交易中，出现发单成功但是没有交易情况
适用VNPY在跑一个策略，效果还可以，但是多次出现发单成果但是没有交易的情况。也有一些交易成功，但是以为是网络或者交易商系统问题，研究后发现是策略本身设定。原来一般由两种下单方式，是普通委托单，和。 停止委托单：其实可以理解带条件的交易单，当市价到达发起价格后，就执行交易...
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SAP TRM金融资产风险管理模块云版本介绍
SAP TRM:介绍：SAP TRM是一套针对金融产品的全生命周期管理，及其风险分析的模块；可以做为S/HANA Cloud 模块实施，也可以独立部署。适用公司比如金融投资企业，或者有大量金融产品的大中型企业，比如有大量外汇交易，现金借贷的交易的公司。 亮点：1.金融产品的全生命周期管理，从发起...
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SAP TRM模块中投资风险分析Credit Risk Analyzer
SAP TRM模块中，除了针对金融产品的全生命周期管理子模块，最重要的就是风险分析模块，包括了 Credit Risk Analyzer投资风险分析，Portfolio Analyzer 投资组合收益分析，MarketRisk Analyzer市场风险分析的实现三大分析方法功能。 其中投资组合收益分析在之前介绍收益分析方法和指标种涉及了些，后面有...
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IFRS9规则下，三类金融资产的划分
IFRS9 一个很改动，就是金融资产的以摊余成本计量的金融资产（AMC）、以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（FVOCI）、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产（FVPL）。 IFRS9 中一个很大改动就是金融资产种类从四种改为三种，相对简化。由于我是一直做项目，都是基于IFRS9，就不啰...
