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现在VeighNa交易是按日进行统计回测的，但是在之前的v1版本，是同时支持按日和按照交易数统计回测结果。通过借用之前版本的代码，可以获得按交易数统计回测结果，下图示例，其中红框的都是按交易统计获得数据，比如交易胜率就是盈利交易次数比总交易次数：代码改动，在cta_strategy.backtesting新增TradingResult类中，这里如果输入费率如果大于0.1，则费率按手数计算，小于按照

现在VeighNa自带的回测引擎，只提供了按比率计算交易费用的功能。在国内期货中，有很多品种是按照手数计算费用，比如郑期所所有品种，大连和上海的部分品种。这里为回测加入按手数计算交易费用，比较常用做法是在加入一个新枚举（ENUM）参数“费率类型”，包括 按手数 按比率，然后在计算费率时候按照费率类型，来计算。改动比较多。这里倒是有个简单方法，通常按照比率都是在万几，而一手收费在几元。比如螺纹钢是万

一个简单的引用，分成两步，第一步增强邮件引擎，使得可以发送附件邮件，第二部在回测widget的里面加入一个新方法，在优化完成适合被调用。下面代码是加入EmailEngine，新增一个add_attch， 增强send_email，不是很优雅，不过不会对已有用到send_email的不会又太大影响。    def add_attch(self,msg

VeighNa的默认的CTA策略开平仓管理是按照手数fixedSize管理，确定固定手数的时候往往要自己心里对应的策略投入资金，而且因为合约价格的变动和保证金率的改动，同样手数对应的资金量也不是统一的。而大多数时候，对于策略绩效和benchmark的对比，都是基于投入资金（Nominal Amount）来讲的，而且当策略数量很多时，也需要通过投入资金来做整体仓位管理，而不是粗略的手数估算。最后一个

之前使用vnpy自带的回测代码，和一些python自开发，可以分析单个策略绩效。但是如果对于多个策略和合约投资，想从多个维度，可以灵活的按照自定义特性来分析，还是需要一些专业工具。 一开始想使用一些python相关的，比如QuantStats，是一个非常好的策略绩效分析库，但是功能其实类似与vnpy自带，可以针对单个策略做全面分析，但是缺乏多维度，组合分析。 后来觉得还是使用专

vntrader 自带的移仓助手相当不错，不过细节少了些。我结合实际使用，使用向导界面，在丰富了一些细节，在原理代码上做了一个新版移仓助手。第一页界面输入移仓合约后，跳出需要移仓的策略。这里可以通过打勾选择需要移仓的策略，如果策略不用移仓可以取消。这里增加了一些错误判断，比如目标合约不能是带移仓合约。第二页界面下一步后进入第二页界面，上面是统计策略持仓和账户实际持仓；如果不一致，则会报错；当然如果

利用之前文章写的保存成交order，借鉴vnpy已有的回测分析报表，生成一个实盘交易分析报表。截图如下。这里有个统计按钮，点击输出统计界面因为我的代码改动不少，直接拿来用估计不合适，只做参考。首先要自行修改database的代码，新增按照strategy名称，和时间段读取保存到数据的order，按照时许正向返回。读取出来是一个order的队列，下面代码可以放在cta_engine.py, 是把开仓

这个是一个常见需求，按照策略实例记录交易条目和损益。整体的损益可以通过第三方行情软件来分析，如果有多个CTA策略实例（策略-品种-参数组合实例），如何对每个策略实例记录交易条目和损益情况。下面代码是在vntrader 2.6 级别的实例代码，并不完全，因为改动比较多，这个仅仅是一个思路的示例。先简单介绍下思路，记录分为3个部分，一个是新建触发停止单对象加入触发价，首单价和成交均价信息，二个把完成的