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利用VNPY回测引擎分析实盘交易，并用excel和pdf输出分析结果
算是之前一篇文章的后续http://blog.itpub.net/22259926/viewspace-2564798/之前写了一篇文章，在实盘交易时候，用数据库记录交易信息，其实就是把交易信息类型VtTradeData的实例保存的到数据库中。之前盘后分析主要是数据库把collection导出到csv文档，然后下载本地用excel分析，拼凑出sharpe指标，趋势图一些；费时费力还不准确；只能说近
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Python2 和Python3 中对中分数的转化差异，有可能导致计算差异
在从VNPY1.92 逐步转到VNPY2，发现了不少python2和python3的差异。最近发现一个策略，VNPY1和VNPY2的结果怎么都不相同，回测发现，是存储分数差异造成的。算是python2的bug,不注意容易出错。python中数值类型有int整数，float浮点数等，分数通常是按照浮点数存储的。因为python 类型定义时候没有指定类型，按是系统自动匹配的。在python2 中如果分
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变点理论CUSUM在择时交易中的应用
之前看到一篇文章，变点理论CUSUM在量化交易中；列了一堆数据和公式，说结果不错。链接如下:https://max.book118.com/html/2017/0726/124391946.shtm 或者这个，就是整理版，有很详细的公式推导，不过代码写的不清不楚的，应该没写完。https://wizardforcel.gitbooks.io/python-quant-uqer/134.html 花
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VNPY参数优化功能v1版本中的一个更新参数批量生成方法
VNPY的参数优化功能，是策略优化的重要功能。主要就是按照范围生成批量的参数组合，然后成批跑完，选出最优的方法的。在ctaBaclesting.py中的addParameter方法提供了批量导入参数的方法。就是这样一个参数一个参数填入。addParameter会按照1为初始，5为介绍，2为步进，生成[1，3，5]参数队列setting.addParameter('barMins',
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为VNPY的K线序列管理工具ArrayManager增加对数收益率队列
在做策略建模的时候，经常需要把K线转换为可以正态分布数据，这样可以使用那些很牛吼吼的数学模型进行挖掘。实现很简单c = ln(t1/t0)像相信研究可以看看这个https://www.zhihu.com/question/30113132在VNPY的K线序列管理工具ArrayManager，可以加入下面代码。按照属性返回百分比序列@property def percentLog(sel
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Mann-Kendall算法用于金融品种长周期趋势判断和变点检测，以及策略思路
之前在研究用机器学习库Sci-kit做计算指标(特征值)和金融产品趋势(分类)关系学习的时候，对于如何判断趋势，是直接使用当前之后5根k线close值做线性回归，如果拟合的P值可信的直线斜率向上则是上涨，斜率向下则是下跌。具体代码可以见之前我之前blog。在vnpy有个网友讨论，为什么用这样方法判断趋势的时候；我做了些搜索，才发现判断一组时序队列的趋势并不是一个简单的事情，虽然人眼看很直接，但是数
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另一个视角，使用对数化数据，计算非价位指标
之前在做时序数据整理时候学习时候，发现很多代码都行情数据做了对数化处理。学习了下，发现是另一个视角。https://www.zhihu.com/question/20831196/answer/16324269知乎查了，这个答案比较全。在很多计算中（例如做极大似然的时候），取对数可以将本来需要做的乘法变成加法；取对数可以避免数值巨大，计算机难于处理的困难；与对数有关的数据可以反映出物理量尺度的变化
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如果使用Joinquant做实盘行情数据，有一个比较大bug的要注意
在我之前文章中，讲了用Joinquant做数据源，链接：http://blog.itpub.net/22259926/viewspace-2643621/ ，但是在我用作数据源做实盘交易的时候， 发下一个很危险的bug，更新下。如下图，如果运行行情数据下载时候，是在交易日中的话比如2点半，如果填写的endDate是当天，那么返回数据会自动填充到下午3点交易时候。
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利用Scikit-learn机器学习库的特征分类进行vnpy期货量化交易（简介）
这个算是一个小坑，因为我也还在学习过程中，代码慢慢完善。一开始在python 2.7，vnpy 1.9.2环境中实现。后面在python 3.7也基本实现，增加支持了xgboost。代码写的繁杂，多多抱歉。首先说说Scikit-learn是Python语言中专门针对机器学习应用而发展起来的一款开源框架，相对于现在深度学习库tensorflow，由于Scikit-learn本身不支持深度学习，也不支
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为K线序列管理添加变动百分比属性，和一个简单分析
一般K线数据，主要是记录HLOC（High，Low，Open，Close）四个值，再加上Volume交易量。在做基于K线分析时候，变动百分比也是一个经常考虑数值。这里说下增加变动百分比的属性。其实还是很简单，如果不考虑跳空的话，就是（Close - Open）* 100.0 / Open; 考虑到跳空的话，就是当前K线结束值前取上个K线结束值，再处于上个K线结束值即可。如果有个close的值队列的
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遗传算法库DEAP的示例代码的学习和分析
最近看到用遗传算法优化量化参数的文章，觉得还是有很先进，就开始学习。这个文章主要是针对针对遗传算法库DEAP的示例代码的学习和分析。代码链接：其实有不少针对这段代码文章，这里主要说说自己学习。原文链接如下： https://deap.readthedocs.io/en/master/overview.html 定义类型，方法creator.create(name,base,**kargs)这个有点
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VNPY 基于SAR和肯特纳的交易策略
一个比较简单策略，主要是为了验证SAR出场指标的；然后和可以结合其他下单值,做的一个简单组合。只是用来测试。入场指标，cci，如果cci大于0，多头，cci小于0空头。下阻止单，金额就是Kelter上下轨。多头买入价格是通道上轨。空头买入价格是通道下轨。出场指标，这里出场和入场适用不同周期的k线，因为这样可以更灵活跑...
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改变生活习惯
1、11点以前睡觉2、不吃太饱3、适当远动4、放松减压
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聊聊GOOGLE说要退出中国这个事儿
想想估计也就是谷歌了....搭车闲聊，您觉得谷歌这次在中国出事儿，能谈的上“因为没有职业CEO”引出的弊病吗？技术流BOSS太执拗引起的公司政策不“入乡随俗”？免贵。。这个问题很有意思，共同探讨啊。。。我是...
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利用TODA进行ORACLE数据快捷导入导出
Oracle本身提供EXP/IMP进行数据的导入导出，具体实现方法可以GOOGLE之。 个人感觉EXP/IMP稍微有点麻烦，而且命令行操作还是要小心点。 最近干活，涉及...
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oracle中基于ROWNUM的查找的返回
今天，讨论到一个ORACLE的一个问题， 就是对ROWNUM的查找： 如 select time, rownum from test1  ...
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数据库其实是个挺好的方向
发现好多同学，说学IT的哦，对数据库感觉都是不是很亲近或者关注。 知道点DML/DQL和范式就差不多了。把精力投入到想HTML5或者python、ruby一类新技术，或者JAVA的繁多框架中去。 当然，...
