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看到群里有人问vnpy下多账户同时运行，并且给每个账户分配不同工作内容，就是执行不同策略。考虑了一下，实现方式很多，在vnTrader 实例代码中 no_ui 启动vnTrader就是用使用多进程模块multiprocessing，在子进程中运行。因为python GIL全局锁的存在，每个子进程都有独立的实例化环境，其实就是一个独立运行vnTrader。那么多开几个子进程，分配给对应的账户参数，就

创建一个集中的k线生成引擎，可以统一的生成不同品种和长度的k线；各个策略采用注册订阅的模式，接收k线更新和推送。使用背景，在使用vntrade cta策略交易模块时候，其每个策略都有各自实例化的K线生成器BarGenerator，来根据传入的tick或者历史回放的bar，来合成需要的k线bar，在on_minute_bar方法中进行条件发单或者平仓。对于中低频的分钟级策略，一个策略大部分时候，甚至

其实用VnTrader都知道，CTA策略启动分两步，第一步初始化，第二部启动。初始化要做的比较多，比如回放历史数据，加载保存交易数据等，如果加载历史数据较多，或者从数据源实时下载，是要一会。如果no_ui， 或者定时运行；能不呢让CTA策略初始化完成后，自动启动呢。看起来很简单。cta_engine.init_strategy(strategy.strategy_name) cta_engine

事情是这样，我在用python自带的logging.FileHandler，输出logging记录，主要是记录主力合约切换的。很简单。就是用米筐的get_dominant或者聚宽的get_dominant_future去查询一段时间品种的主力合约，返回的都是是日期为index，合约名称为值的Pandas.Series。这里可以用Series自带的drop_duplicates()， 如果返回一个主

最近想到个需求，针对期货CTP接口，比如持有三个合约，每个合约占用的资金比率。这个需求分解下，就是资金占用，这个在期货中就是保证金金额。在CTP接口中，OnRspQryTradingAccount 方法是返回查询账户资金信息，可以返回账号总保证金金额。而onRspQryInvestorPosition方法是返回查询持仓情况，持仓情况包括对应合约的保证金金额，这里要注意的地方是，CTP 系统将持仓明

首先个人推荐使用第三方数据源，如果数据源质量有保证的话。如果启动第三方数据源，在cta策略启动时候，会从数据源下载load_bar所需要的预期的数据，看策略需求，下载日期或长或短。如果策略较少没关系，如果策略较多，尤其是同一合约有多个策略时候，每次启动就花费非常多时间，而且很多是重复下载，比如如果有多个螺纹钢策略，就要下载多次螺纹钢数据，还是不太方法。这里思路很简单，策略启动时候，对比启动需要数据

最近在做vnpy的一些界面修改，里面很多要做内容就是按照Event事件，作为pyqt5信号，来触发信号槽函数。简单介绍下pyqt5的信号和信号槽，信号是就是QtCore.pyqtSignal类的实实例对象。信号有个emit() 方法，当emit执行时候，相当于触发信号，激活对应的信号槽。信号槽就是对应函数，将会被操作。界面按钮点击或者屏幕双击，都是一些原生的信号事件，直接调用就是可以，至于更多相关

VnTrader提供了手工交易的界面，这样紧急情况下可以手工下单。但是现有的手工交易界面选项比较多，尤其是针对上交所的平昨平今，还要看看对应持仓情况，不然就提示仓位不足，非常耽误事情。想到cta策略发单都参数其实很简单，针对平今平昨已经提供了OffsetConverter类对订单处理，这里就调用借鉴来简单化手工下单界面。手下看看简化完以后界面，在逐条说说。最近做vntrader界面修改的事情挺多，

最近在做VNPY前台界面的修改，不可避免就是要接触到Event事件和相关的引擎，学习了不少。这里简单介绍下Event事件和相关处理；然后关于如何维护自己定义的新事件类型。在VNPY中，常见的合约价格，策略状态，发单状态，成交状态和账务等等，这些从相关交易或者市场接口传入后，打包成event，发送对应的接收方法，前台界面显示数据更新，都是通过event传入。可以理解为一个数据传输机制。从VNPY代码

之前说从CTA趋势转日内交易，做了些价差交易策略，也实盘跑了下。结果不太理想，没这么赚钱；总结一句话，交易费用和payup 超点吃掉大部分收益，使得虽然每笔交易看看有收益，实际并不怎么样。虽然现在不用价差交易策略，不过还是简单介绍下吧。VNPY价差交易的简单逻辑价差交易原理很简单，就是一对，或者一组品种其之间价格有一定关联度，这个可以跑通过计算协方差Covariance矩阵来量化验证。当价格差价差

今天在群里面，看到有人反映vnpy2中CTP接口tick数据0点0分0秒这一秒的时间戳有问题，如下图倒序的tick数据，第三条应该是6-29 00:00:00 这个时间，但是存储时候，日报变成了2021-06-28日。这个问题在Github的issue 中也有人提了，https://github.com/vnpy/vnpy/issues/3044 。提问者也做了分析。我这边在重复分析下原因。tick

就像2020年总结提到，最近想在中高频策略搞搞。对于高频交易，如果有深度行情当然是必须的，看到说上期所五档行情免费提供，而且我用其他行情软件可以查到，就想在VNPY保存到数据库先研究下。有点发现，写下来记录下。首先看了下代码，VNPY的ctp_gateway已经支持五档行情接收，也不需要什么配置，但是没有发现五档行情数据，无论是界面端还是数据库。然后研究下，因为ctp_gateway行情接收是采用

2020年量化交易总结，简单一句话，之前盈利的策略失效，整个年度下来亏损，在剧烈的市场波动面前，没有全天候的交易策略。由于COVID 原因，上半年3月份开始市场剧烈波动，我策略交易都是期货CTA，寻找肥尾；市场剧烈波动后，策略失效，收益巨幅波动，最后落入亏损。下半年陷入了重新寻找策略的过程，直到现在还有一个稳定盈利的策略；只能说对于非高频来说没有全天候的交易策略，市场整体节奏，我叫市场弹性模式改变