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今天在群里面，看到有人反映vnpy2中CTP接口tick数据0点0分0秒这一秒的时间戳有问题，如下图倒序的tick数据，第三条应该是6-29 00:00:00 这个时间，但是存储时候，日报变成了2021-06-28日。这个问题在Github的issue 中也有人提了，https://github.com/vnpy/vnpy/issues/3044 。提问者也做了分析。我这边在重复分析下原因。tick

就像2020年总结提到，最近想在中高频策略搞搞。对于高频交易，如果有深度行情当然是必须的，看到说上期所五档行情免费提供，而且我用其他行情软件可以查到，就想在VNPY保存到数据库先研究下。有点发现，写下来记录下。首先看了下代码，VNPY的ctp_gateway已经支持五档行情接收，也不需要什么配置，但是没有发现五档行情数据，无论是界面端还是数据库。然后研究下，因为ctp_gateway行情接收是采用

2020年量化交易总结，简单一句话，之前盈利的策略失效，整个年度下来亏损，在剧烈的市场波动面前，没有全天候的交易策略。由于COVID 原因，上半年3月份开始市场剧烈波动，我策略交易都是期货CTA，寻找肥尾；市场剧烈波动后，策略失效，收益巨幅波动，最后落入亏损。下半年陷入了重新寻找策略的过程，直到现在还有一个稳定盈利的策略；只能说对于非高频来说没有全天候的交易策略，市场整体节奏，我叫市场弹性模式改变

在做VNPY 策略参数优化的时候， 优化数量多的时候要好几天，有时候也不知道完成数量，只能干等。就稍微改了下代码，加入log显示完成数量和总数量，心里面有个底。代码是在VNPY 1.9.2里面的因为我还在1.9.2的版本泥潭里，2.0之后直接用应该也可以的，只要稍微改下变量名称。实质内容，就是python多进程共享变量访问更新，python提供几个不同的多进程变量共享的方法，比如使用可变对象que

刚刚有复习了下SAP TRM 模块提供的敏感度指标，包括有Macaulay duration 麦考利久期, Fisher-Weil duration FW久期, convexity凸度, basis point sensitivity基点价值, modified duration修正久期和到期收益率YTM。下面是系统提供的计算方法，我也用excel就计算了一边；除了YTM实在不知道怎么实现，e

算是之前一篇文章的后续http://blog.itpub.net/22259926/viewspace-2564798/之前写了一篇文章，在实盘交易时候，用数据库记录交易信息，其实就是把交易信息类型VtTradeData的实例保存的到数据库中。之前盘后分析主要是数据库把collection导出到csv文档，然后下载本地用excel分析，拼凑出sharpe指标，趋势图一些；费时费力还不准确；只能说近

在从VNPY1.92 逐步转到VNPY2，发现了不少python2和python3的差异。最近发现一个策略，VNPY1和VNPY2的结果怎么都不相同，回测发现，是存储分数差异造成的。算是python2的bug,不注意容易出错。python中数值类型有int整数，float浮点数等，分数通常是按照浮点数存储的。因为python 类型定义时候没有指定类型，按是系统自动匹配的。在python2 中如果分

之前VNPY 1版本中，我的个人代码很多是直接在VNPY库代码直接修改或者增加的。每次VNPY升级就是非常头疼，要做代码对比，在一些可能被更新覆盖的地方再次维护测试。而且因为更新的地方很乱，造成后面生产版本一致停留在VNPY1.92。这次准备不在VNPY的库文件代码上修改，而是像引用NUMPY或者Pandas这样，采用调用继承的方式，把自己的代码和VNPY的库代码隔离；这样即使VNPY升级，个人代

其实我现在实盘还是用VNPY 1.92版本，这个“CTP:平昨仓位不足”出现在VNPY1.92版本，而且只发生在使用CtaTrading无人值守程序，而在使用vnTrader这个GUI版本没有这个问题。刚好借这个问题分析下VNPY平昨平今的操作。然后就开始问题分析呢，这个是平仓问题，而且这个区分平今/平昨的品种就上期所和能源等几个交易所。那么开始debug了，这个debug还是挺麻烦，只有在交易天

之前写过一篇文章，是为VNPY1.9.2 版本加入聚宽的数据源，这个算是后续版本，为VNPY2版本加入聚宽数据源。VNPY论坛里面有个篇文章也是讲加入聚宽数据源的，不过他是相当于集成到VNPY库代码中去，和VNPY自带的米筐数据源一样。我这篇其实也是借鉴他的，当然他说他借鉴之前我的1.92那篇。反正互相借鉴。之前VNPY 1版本中，我的个人代码很多是直接在VNPY库代码直接修改或者增加的。每次VN

继续刷题，这道题倒是花了不少时间，主要问题是审题不清哈。题目：给定节点，比如3，三个节点；返回一个队列，包括所有形状二叉搜索树（Binary Search Trees)。具体如下图。给出三个点，返回三个节点组成不同形状的树。我当时看的时候没有注意到是二叉搜索树（BST)，以为是任意二叉树，走了弯路。这里先说下二叉搜索树，，所谓二叉搜索树，其实就是对于一棵二叉树，不存在重复值节点，任意节点的左节点的

和上文一样，还是一些基础知识。首先对于不可变类型int,string,float,tuple，并不用担心拷贝问题，可以认为每次拷贝时候都是重新创建内存空间来存放，修改新的值不会影响原来的;两个除了值一样没有相关。对于可变类型Dict set list，还有实例对象，类一些，拷贝时候要考虑指针拷贝，浅拷贝和深拷贝的情况。- 指针拷贝：就是通常A = B，对于可变类型，这个复制是多了个指针，两个A,B

关于python类属性和实例属性，简单来说，类属性就是在定义类的时候，和类方法同一级别定义的属性；实例属性是在__init__实例初始化时候定义属性。单纯从实例的角度来看，类属性和实例属性都可以在实例中用self.属性名称的方法进行访问更新，相对于在实例方法中的局部属性，可以进行实例全局该属性修改，很多时候甚至都混用了。其实类属性还可以直接用类名.类属性名称方法直接访问，即时没有实例化。这个就是不

这个题目有点绕，其实很简单。题目是一行都是只有0或者1两个元素，下一行是当前的转变，0的元素变为01，1的元素变为10。举例如下，那么给出行数N，和横向位数K，那个元素是0还是1.比如如下给出N是4，K是5，那个元素就是1。Explanation:row 1: 0 row 2: 01 row 3: 0110 row 4: 01101001其实这个问题某种意义上就是简单版的帕斯卡三角，如果头铁

很简单的一题，就是为了记录。合并两个顺序队列为一个新的队列，并确保顺序。示例如下Input: 1->2->4, 1->3->4Output: 1->1->2->3->4->4解题很简单，递归对比即可。# Definition for singly-linked list. # class&nb

这个题目有很简单，就是实现一个指数运算方法，但是对于递归次数和运算时间有约束。指数运算，就是pow(x,n), x可以是浮点数，输入为x为2.000，n为10，返回1024.000；其中指数n可以为负数。Input: 2.00000, 10Output: 1024.00000 其实python默认内置的指数计算符号是**，比如上面就是2.000**10；直接就是用return x**n提

这个题目是这样的，如果一次可以向上移动1格或者2格，给出一定格数的梯子，有多少种移动方法可以刚好到顶。比如给出2格梯子，有两种方法，一个是 1->1；还有是 一次 走2 格；给出3格梯子，有三种方法，一个是1->1->1; 还有1->2, 还有2->1。这个题目看起来好像很复制的样子，分析下，其实本质就是一个斐波拉契数组，一个n格的梯子方法数，可以是n-1 和n-2

这道题让我深深感觉数学才是算法的核心，不对，是爸爸。简单说下题目，帕斯卡三角，如下图，从第三行开始，除了两边的1，其他元素都是上一行两个左右元素之后，比如第三行的中间的2，就是上面两个1之和。如果第一行为0行，那么给出行数，返回该行所有元素，比如给出3，返回[1,3,3,1]关于帕斯卡三角，还是很多有趣属性，可以搜索，最主要就是和二项式展开系数的关系。如果不考虑算法复杂度，其实只要从第一行开始一行

很简答的一道题目，就是二叉树遍历找到某个节点的val是给出值，如果要返回的是以该节点为根节点的树，那么就是按照层级遍历，这里使用递归实现。如果找不到返回为空，如果找到返回该节点即可。# Definition for a binary tree node. # class TreeNode: # &nbsp

二叉树的题目告一段落，后面陆续做了些基础的题；感觉没有什么好记录的。这次是一个非常基础题目用递归和遍历两个方法反转一个单链队列。如下所示。Input: 1->2->3->4->5->NULLOutput: 5->4->3->2->1->NULL递归的方法，考虑了下其实方法很多，我想了比较简单的，就是取出第一个节点，放在后续节队列的最后，如