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VNPY 行情数据中非行情数据清理
前一篇文章有朋友留言，问到有时候过了下午3点，夜盘时候，vnpy没法争取产生指标数据。因为回答留言失败，所以专门写一篇。其实原因是下午3点是当日交易结束，夜盘其实算第二天，那么结束后，ctp接口会发送一些非行情数据，比如期货市场的通知，保证金调整，你的交易账户的一些信息等等。怎么消除呢，其实最好就...
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趋势性量化交易策略的一些思考
用了vnpy，前前后后修改和新建了十多个策略，回测也做了，实盘也亏过。感觉下了，做了写总结：一个趋势性量化交易策略必须包括，三个阶段指标 1.入场阶段：必须有两个指标，有一个确定时机，一个确定价格；时机可以是摆动指标（KDJ，MACD，CCI）这样；价格通常是趋势指标（Bolling，多日均线，肯特纳等等），当然，可以考...
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VNPY 单品种期货的网格交易策略的实现
当空单到达定义的最大手数不再下单为防止在一个线上下波动，造成重复开平仓情况，如果突破平仓，比如平多单，后面n个bar不能再开多单，只能开空单；反之平空单后，后面n个bar只能开多单。现在这个策略很粗糙，只做实现逻辑分析，可以回测，考虑涉及仓位控制，别实盘。点击(此处)折叠或打开...
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Python中Pandas 方法cut简单讲讲
Pandas.cut 方法作用，刚刚接触pandas.cut方法时候一脸懵逼，这个到底是干什么的呢，输出也是很奇怪的复合内容。后来做了个下面两个小测试大概明白了。pandas.cut(x, bins, right=True, labels=None, retbins=False, precision=3, include_lowest=False)网上查到的解释太玄幻，简单理解，主要作用就是把一...
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VNPY 批量优化参数，并输出到excel
VNPY中，优化参数也经常要批量去做，一个是一组不同策略批量对一个品种优化，还有一个策略对应不同凭证，下面是源代码，放在example\CtaBacktesting文件夹下面，主要是参考了原来的优化代码。还有就是输出时候，由于优化的时候，结果可能很多，默认输出30个到excel。点击(此处)折叠或打开...
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VNPY 批量策略回测和统计结果的excel输出
做VNPY这段时间，发现主要就是回测，和策略优化；然后就是有批量测试和参数集合效果导出excel分析要求。还有就是一个策略对不同品种效果验证。然后想想，就自己写了一个BatchBackTest 类，其实很简答，就是输入品种队列，和策略队列，然后就会循环跑出结果，输出到指定路径excel。 还有就是策略是元组，是由一个策略和对...
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VNPY 中基于Ta-lib的KDJ策略实现
VNPY自带演示策略中，没有kdj策略，作为一个国内常用策略，这里讲讲怎么实现。首先，Ta-lib这个python库里面并没有提供kdj策略，估计主要因为这个策略主要在流行，不过ta-lib提供了类似的方法STOCH()。可以实现KD效果。那么首先为class ArrayManager新增一个方法kdj，来输出KDJ值。我是直接修改ctaTemplate.py 文件，...
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VNPY 自带跨时间周期交易策略MultiTimeframeStrategy 分析
之前写了bollchannel布林线轨道策略，感觉自己也有收获，趁热打铁，分析下另一个时间周期策略。其实原理很简单，就是15分钟周期分析现在多头还是空头市场，再结合rsi指标，在5分钟线K线级别下单。非常简单，也很有效。class MultiTimeframeStrategy(CtaTemplate): """跨时间周期交易策略""" ...
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vnpy,BollChannel布林线轨道策略分析
最近一致在用VNPY原包提供的模版策略，修改了也不少，这里面就随便分析。BollChannel策略是很精巧的逻辑。基于15分钟K线轮询，利用阻止单跟随15分钟间的市场变动。classBollChannelStrategy(CtaTemplate):CtaTemplate，这样也就继承了被实盘engine调用启用的这样一套使用接口。 className = 'Bol...
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VNPY实盘交易中，出现发单成功但是没有交易情况
适用VNPY在跑一个策略，效果还可以，但是多次出现发单成果但是没有交易的情况。也有一些交易成功，但是以为是网络或者交易商系统问题，研究后发现是策略本身设定。原来一般由两种下单方式，是普通委托单，和。 停止委托单：其实可以理解带条件的交易单，当市价到达发起价格后，就执行交易...
