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利用Pycharm进行代码比较更新
很简单的功能，不过还是挺好用，尤其是新版本和老版本对比的时候。点击代码文件A，然后在功能条view -> compare with... 里面选择要对比的文件B如上图，一般我会选择无视空格段，然后蓝色是pyCharm认为是一直但是有更改，绿色是完全新建。你可以点击左推，和右推键，把不同代码调成一直。比如把右边新增的代码加入左边。
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针对vnpy的不同期货品种行情数据清理
之前2月25日，上海期货交易所进行测试，在周六进行行情广播，我的datarecording一直在跑；然后就发现读了不少脏数据。vnpy自带的行情清理功能较为简单，只是在清除非交易时段，没有考虑周六日；而且只是笼统给了一个最大时间交易范围，像股指期货没有夜盘，螺纹钢晚上11点就结束，但是默认只是结束在凌晨两点半这个最大交易时间。 所以写了一个方法，按照不同品种，更细致的清理。可以直接把这个方法插入\
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针对vnpy的mongodb数据库，合并多个主力合约行情为连续行情数据
最近在做股指期货的策略实现，发现股指期货的主力合约是按月变化，比起商品期货4个月或者半年一切换更为频繁，之前商品期货还可以手动做切换主力月数据回测，股指期货一定要做合并连续主力行情数据。通常主力合约生效时间段就是上月合约交割日到当月合约交割日，比如IC1902， 这个19年2月合约，作为主力合约的时间就是IC1901交割日（2019年1月18日）到IC1902交割日（2019年2月15日）。IC1
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VNPY重新启动后，没有停止单挂单原因和简洁解决方法
之前在这个链接里面，提了vnpy重启后，比如开盘前开始，即使符合挂单条件，也没有挂单出现的问题，给了一个比较麻烦的方法。http://blog.itpub.net/22259926/viewspace-2563701/后来研究代码，发现原因应该是：程序用onInit(self) 初始化回放数据，但是此时self.trading 为false，不会发出停止单；而启动onStart时候，不会重新回放启
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SAP 金融风险管理模块中Credit and Debit Value Adjustments的计算方法
SAP提供两种计算CVA/DVA调整实现方法，一个是通过 Credit Spread Curve和Yield Curve组合成综合composite Curve，来进行金融资产with risk 的带风险的NPV计算。这里Credit Spread就是客户或者自己的PD*LPG(损失率*损失发生几率）还有一个就是基于可预见的风险资产，和PD*LPG乘积，算出可能损失金额，和没有考虑风险的RISK
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SAP 金融风控系统中，债券尾差不同计算方法分析
下文是内部分析的，用的英语。主要核心就是债券尾差计算方法只是为了提及利息计算和利息利率曲线。As customizing help doc, The rounding rule is a combination of factors that affect rounding in the accrued interest calculation and the calculation
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为VNPY增加数据库记录交易数据功能
在VNPY中，并没有提供实际交易数据库记录功能，虽然可以通过第三方交易软件去读取，但是对于针对单个策略交易效果验证还是不方便，这里说以下为VNPY增加数据库记录交易数据功能。其实主要还是调用VNPY已经提供的功能。1.在vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaBase中增加一个新的数据库。按照你的习惯给名字，比如 DEAL_DB_NAME = 'VnTrader_DE
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VNPY中开盘前挂单失效的解决方法
在VNPY量化交易平台中，挂停止单（STOP Order）是交易发起的常见方式，停止单是至一旦价位到了预定点位，才启动交易的订单。期货早盘9点和夜盘9点刚刚开票十分钟，往往是波动最大的时段，交易机会很多。但是VNPY存在明明应该挂着停止单，在开盘时候就没有了，应该是在开盘时刻，所有挂单都是失效了，虽然这些挂单是在VNPY内部失效，但是也会失效。具体代码看了半天，还是没有找到具体原因。这里提供一个临
