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SAP TRM 中的詹森阿尔法指数（Jensen's alpha）计算
詹森阿尔法指数（Jensen's alpha），是考虑系统风险后对超额收益的修改。 詹森指数（超额收益）= 基金实际收益+因承受市场风险所得收益 SAP系统计算方法是：年化组合收益率减去年化无风险收益率，再减去回归beta系数修正过的基准收益率和无风险收益率差值。这里注意无风险收益率和基准收益率不...
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SAP Portfolio Analyzer信息比率（Information Ratio）
信息比率（InformationRatio）和Sharpe夏普比率类似，不过和超额收益比较的是跟踪误差，或者可以说是相对风险。 跟踪误差是指组合超额收益率与平均超额收益率之间的差异的标准差，学术认为：跟踪误差可以对组合在实现投资者真实投资目标方面的相对风险作出衡量，是一个有效的风险衡量方法。 学术认为，信息比率越...
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SAP Portfolio Analyzer 中 索提诺比率（Sortino Ratio）
索提诺比率（SortinoRatio）与夏普比率或特雷诺比率类似，但是这个收益是和下行风险进行比较；意味着在计算风险波动率时它所采用的不是标准差，而是下行标准差。也就是说只是考虑不利的波动。因此会更为适合私募或者对冲基金这样风险偏好的组合。 计算公式和sharpe类似，下行标准差替代了原来的标准差，计算超额...
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SAP TRM中Portfolio Analyzer 收益率计算方法
下面先给出一个这样的例子，copyfrom知乎。 https://zhuanlan.zhihu.com/zhiqiang/19922477?utm_campaign=rss&utm_medium=rss&utm_source=rss&utm_content=title 假设有甲、乙两个投资人，分别投资于两只基金A和B，这两只基金都投资于中国A股股市。为了简单起见，我们假设投资为两年期限，恰好为中国A股市场...
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SAP TRM模块中Portfolio Analyzer 中特雷诺指数（Treynor ratio）计算
特雷诺指数（Treynor ratio）和Sharpe 比率类似；用TR表示，是每单位风险获得的风险溢价。计算方法是用年化组合收益率减去基准收益率，在和回归beta系数相除。回归beta系数代表组合相对系统风险的系数，如果beta值越高，可以认为变化幅度相对于市场平价的的变化幅度越大，SAP系统计算方法是...
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SAP Portfolio Analyzer 中 夏普比率（Sharpe Ratio）计算
Sharpe Ratio比率是一个衡量对应风险的收益比。越高的夏普指标，意味着在收益相对与风险越高。在SAP TRM 模块中计算风险是适用年化组合收益减去年化基准收益，在除以年化组合风险，这边用组合收益的标准差。其中，年华组合收益可以使用时间权重（Time-weighted rate of return (TWRR)），或者金钱权重（Money-weighted r...
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IFRS9 中，金融资产减值模型ECL简述
IFRS9 中，金融资产减值模型ECL简述ECL model, expected credit loss 定义ECL: a forward-looking expected loss model that will result in more timely recognition of loan and loss and is a single model that is applicable to all financial instruments subject to impairment acco...
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IFRS9 或中国版IFRS9 会计准则22号的内容和实施概述
IFRS9 或中国版IFRS9 会计准则22号等-内容：更新金融资产分类和计量，三类（FVPL，FVOCI，AMC)新增资产减值模型套期会计-生效日期：国际：2018年1月1国内：H股上市银行 2018年1月1；A股上市银行 2019年1月1日；A股非上市银行 2021年1月1日-影响：扩大了...
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SAP中Exchange rate type EURX到底干嘛用的
SAP中Exchange rate type EURX到底干嘛用的？网上找了半天，发现百度什么都语焉不详。在sap note发现一个note解释很清楚。简单说，就是针对2000年左右欧元实施的时候，把原来非欧元国家货币对欧元国家货币，比如USD:FRF 美元对法郎，因为这个法郎不再是法定货币，现在是EUR欧元 ，但是原来设定的兑换设计类型MM，SD的...
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IAS39 和IFRS9 一般套期会计(Hedging Accounting)区别
主要是看PWC的那个文档。IAS 39计入其他综合收益的金额应当为以下两者中的孰低者： - 从套期开始起，套期工具累计产生的利的或损失； - 从套期开始起，被套期项目预期现金流量的累计公允价值（现值）的变动。如果套期工具的累计变动超过了被套期项目的变动（有时候称为“过度套保")，则需要对无效部分确认。如果套期...
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BRF+和Output mangament
在S4/HANA 1510 在S4/HANA 1510 版本后加入了Output Management 1.OutputManagement ：把以前分散的各个模块的output维护，设定到一起，作为一个专门功能。2.BRF+是采用Webdypro来进行定义，用于自定义订单和样式逻辑管理。3.BRF+是可选的，是指按照一定逻辑，根据打印方，...
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SAP中FI税务配置和相关概念
1、税务科目配置 - 验证有效性通过验证有效性，检查财务流程中的输入，做到录入数据符合输入要求。在FS00对税务科目进行配置时候，需要输入tax category。<或者>标示是进项税科目或者销项税科目。 1.税务定义流程税务相关流程在FI，S...
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IN GST(Goods and Service Tax) localization requirement
最近在做印度新的间接税研究和配置，做了一些配置方案和记录。因为是英文也不做汉化了。印度新的间接税GST将会在明年实施，对于现有税收体系进行了简化，具体税率没有正式公布，不过已经做了整体架构。以下配置是基于整体架构的设想配置。GST overviewsIntra-State transaction: CGST to Central G...
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财务自开发系统的一些想法（实现篇）
理论篇论述了几类财务系统的概述喝问题，那么在关于这几类财务系统如何开发实现将在本文中论述。 首先，本人大部分实现的经历是基于SAP，或者用友，工作初期是ERP系统自开发经验，也有些小众系统使用过。这个也是现在现状，因为现实中大部分公司都会使用已有的财务系统，上文也论述过，财务系...
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财务系统自开发的一些想法（理论篇）
直做财务相关的实施顾问，机缘巧合有个面试财务系统自开发的机会，其实就是国内互联网金融最好的公司蚂蚁金服。聊了挺深入的，面试经理关注点在财务系统的自开发的上，而我习惯了SAP财务面试套路，回答不是很理想。 对于财务来说，自开发系统和通用系统二次开发的差别大吗，其实业务使...
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回来继续更新，带来S4HANA下的一些知识
很久没有更新，想想以前做记录时间，还是应该继续下去。 现在在SAP LABs做SAP新一代的核心产品S4/HANA，应该加上HANA cloud的相关本地化工作。 感觉就是完全一个新玩意么。有有多新的概念。今天大概说一些知识。 首先，以后会出现两个大的分类，OP On Primes 和CE Cloud edition ...
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超出能力范围不被信任的工作的确是很困难
工作以后换了不少公司，感觉只有自己努力不努力投入去干，从来不认为自己能力不够。第一次有这个被质疑环境下工作。主要问题是英语，本来以为可以和老外谈笑风生，看个美剧都还可以。等真的到用PPT给老外做培训，讨论技术问题发现还是不行，尤其是复杂技术问题和细节，卡壳。被怀疑呀，现在领导动不动就关心下。尤其...
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CO-FI统御账的作用和使用
当CO模块发生跨公司，跨业务范围，跨功能范围的业务处理时，就需要执行CO模块过账到FI的统御处理，进行订单结算或者确认，成本中心分摊，或其他内部成本转移。产生凭证如果是在CO模块内部进行转移时候,比如同一个成本公司代码下，因为他使用的是次级成本要素来简化过账，所以此时不会更新FI的模块。1....
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CO凭证过账中的真实过账和统计过账
CO凭证过账时，支持两个成本对象，但是只能有一个是真实过账，另一个为统计过账，如果某个是统计型成本对象，则是统计过账。如果两个成本中心都是非统计型，那么区分为1.成本中心和内部订单（都是真实）：内部订单作为真实过账成本接收对象2.成本中心和销售订单：销售订单为真实过账成本接收对象3...
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次级成本要素类型介绍
次级成本要素是在co范围内对成本进行定义类型，可以视为用于co内部成本中心，内部订单和内部作业等成本对象之间流动计算的路径。当按照次级成本分配时，等于重新归集分配。解释：前面的房租费用分配，分配前后成本流的形态，也就是房租费用并没有发生变化，所以分配是一种对初级成本要素的分配，但在...
