需要进行以下几步：

创建StringGrid，在OnSelectCell事件中显示ComboBox覆盖单元格作为编辑器
创建ComboBox，将其Parent设置为StringGrid，并将StringGrid的行高设置为ComboBox的高度
处理ComboBox的OnChange事件，修改StringGrid单元格的值
处理ComboBox的OnExit事件，隐藏ComboBox
创建新单元，定义同名类TStringGrid继承Vcl.Grids.TStringGrid并重写其WMCommand方法
在使用StringGrid的单元头部引用新单元，必须放在Vcl.Grids之后

以下是示例代码：

单元1：

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unit Unit1;
interface
uses
Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Classes,
Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.StdCtrls, Vcl.Grids,
//必须将重定义的TStringGrid单元引用放置在Vcl.Grids之后
Unit2;
type
TForm1 = class(TForm)
StringGrid1: TStringGrid;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure StringGrid1SelectCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;
var CanSelect: Boolean);
private
FComboBox: TComboBox;
procedure OnComboBoxChange(Sender: TObject);
procedure OnComboBoxExit(Sender: TObject);
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
//创建ComboBox，也可以直接拖拽到Form
//此处只需要设置Parent := StringGrid1
FComboBox := TComboBox.Create(StringGrid1);
FComboBox.Parent := StringGrid1;
FComboBox.Items.Add('Item1');
FComboBox.Items.Add('Item2');
FComboBox.OnChange := OnComboBoxChange;
FComboBox.OnExit := OnComboBoxExit;
FComboBox.Visible := False;
//ComboBox高度是固定不能改变的
//因此设置StringGrid1的行高与ComboBox高度一致
StringGrid1.DefaultRowHeight := FComboBox.Height;
end;
procedure TForm1.OnComboBoxChange(Sender: TObject);
begin
StringGrid1.Cells[StringGrid1.Col, StringGrid1.Row] := FComboBox.Text;
end;
procedure TForm1.OnComboBoxExit(Sender: TObject);
begin
FComboBox.Visible := False;
end;
procedure TForm1.StringGrid1SelectCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;
var CanSelect: Boolean);
var
ARect: TRect;
begin
//示例代码仅在第二列中使用ComboBox作为编辑器
if CanSelect and (ACol = 1) then
begin
FComboBox.ItemIndex := FComboBox.Items.IndexOf
(StringGrid1.Cells[ACol, ARow]);
//使ComboBox显示并覆盖住选中单元格
ARect := StringGrid1.CellRect(ACol, ARow);
FComboBox.Left := ARect.Left;
FComboBox.Top := ARect.Top;
FComboBox.Width := ARect.Right - ARect.Left;
FComboBox.Visible := True;
FComboBox.SetFocus;
end;
end;
end.

单元2：

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unit Unit2;
interface
uses
Vcl.Grids, Winapi.Windows, Winapi.Messages, Vcl.Controls;
type
TStringGrid = class(Vcl.Grids.TStringGrid)
private
procedure WMCommand(var AMessage: TWMCommand); message WM_COMMAND;
end;
implementation
{ TStringGrid }
procedure TStringGrid.WMCommand(var AMessage: TWMCommand);
begin
//如果当前是StringGrid内置编辑框，调用父类方法
//否则向控件发送CN_COMMAND事件
if (InplaceEditor <> nil) and (AMessage.Ctl = InplaceEditor.Handle) then
inherited
else if AMessage.Ctl <> 0 then
begin
AMessage.Result := SendMessage(AMessage.Ctl, CN_COMMAND,
TMessage(AMessage).WParam, TMessage(AMessage).LParam);
end;
end;
end.

说明：

TStringGrid只支持内置的输入框做为单元格编辑器，所以只好放置一个ComboBox并覆盖住要编辑的单元格
TStringGrid祖先类TCustomGrid在WMCommand方法中限制了只处理InplaceEditor，所以需要重写这个方法

也可以继承TStringGrid而不是使用同名类，再全部动态创建，但是太麻烦而且基本没什么区别

ITPub博客

在Delphi XE的TStringGrid中使用TComboBox作为单元格编辑器

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