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如何创建一个简单的买卖止盈止损分时买卖框架 1

原创 IT图书 作者:JDquant 时间:2016-12-29 19:44:45 0 删除 编辑

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不多废话,直接教贴,本帖是面向新手的,以及不知道怎么通过帮助把功能实现出来的人,高手跳过

代码一个大框架,几个小框架,比如导入,init函数立下一些规则和全局变量,用来在整个代码中使用,before_trade,然后是handle_data主要算法逻辑;



先导入常用的包,不懂的人可以去学python基础,有慧根的人两三天即可;

然后是init,这里可以参考帮助文档里面,找自己需要的功能,比如基准参考,默认是沪深300;

滑点的问题,在北大讲座请教玄耀先生的时候得到了一个靠谱点的答案:滑点尽量根据最近的单子级别来设定,比较合理;




上面这个很基础的,通过市值来选取股,帮助文档里面能找到相关说明,这里就不多废话了,asc是从小到大取,如果选得多,成交机制也是从小到大进行成交;limit()为限制数量;

接下来是过滤st和停牌,涨跌停股,目前不设置也不会买

今天先讲到这下面有原文地址。

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