获得数据
芝加哥期权交易所波动率指数(CBOE Volatility Index，简称VIX)是衡量标普500指数期权隐含的股市波动预期的常用指标，它是由芝加哥期权交易所(CBOE)实时计算和传播的。
本文设置的标普500指
数（SP500）日期范围是从2011年2月11日到2019年2月11日。我们的目的是使用ANN和LSTM预测波动性标普500指数时间序列。
首先，我们需要导入以下内容到库：
train_sc_df = pd.DataFrame(train_sc, columns=['Y'], index=train.index)
test_sc_df = pd.DataFrame(test_sc, columns=['Y'], index=test.index)
for s in range(1,2):
train_sc_df['X_{}'.format(s)] = train_sc_df['Y'].shift(s)
test_sc_df['X_{}'.format(s)] = test_sc_df['Y'].shift(s)
X_train = train_sc_df.dropna().drop('Y', axis=1)
y_train = train_sc_df.dropna().drop('X_1', axis=1)
X_test = test_sc_df.dropna().drop('Y', axis=1)
y_test = test_sc_df.dropna().drop('X_1', axis=1)
X_train = X_train.as_matrix()
y_train = y_train.as_matrix()
X_test = X_test.as_matrix()
y_test = y_test.as_matrix()
X_train_lmse = X_train.reshape(X_train.shape[0], X_train.shape[1], 1)
X_test_lmse = X_test.reshape(X_test.shape[0], X_test.shape[1], 1)
print('Train shape: ', X_train_lmse.shape)
print('Test shape: ', X_test_lmse.shape)
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