最近在小组内部做了一次关于风险和投资组合的内部知识分享， 主要使用了PPT和Jupyter Notebook。
把PPT和 Jupyter Notebook都传到我的Github 分享，有兴趣可以看看
主要内容标题：
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风险的分类
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使用收益率标准差（或加波动率）度量风险
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波动率的获得
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为什么使用对数来计算收益率
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收益率，标准差，方差的计算
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VaR风险资产（Value-at-Risk）的定义和方程
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使用历史数据模拟计算VaR
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使用加权历史数据模拟计算VaR
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使用均值方差模型计算VaR
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正态分布累积逆函数介绍
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自回归模型AR介绍
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自回归条件异方差模型ARCH介绍
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GARCH介绍
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如何使用GARCH和JP Morgan’s RiskMetrics计算VAR
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蒙特卡洛模拟计算VAR
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投资组合的波动率计算和相关计算
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投资组合的最小方差模型
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利用夏普模型选取投资组合
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利用GARCH模型计算投资组合的VaR
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参考文档和链接
这些内容在ipython里面都有反应。
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VNPY 价差交易模块的使用学习
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