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31

原创 Linux操作系统 作者:oversky2003 时间:2011-08-17 00:07:20 0 删除 编辑

(一)        信用风险商业智能(BI)系统项目简介

某银行根据巴塞尔(Basel)银行监管委员会2004 年颁布的新资本协议的要求,从2008年开始执行Basel II 新资本协议。实施新资本协议有助于改变金融机构过于依赖外部评级的状况。金融危机充分暴露了外部评级机构的弱点。金融危机的根源之一就是银行业在评估信用风险时,过于依赖外部评级机构,放松了内部尽职调查和风险评估。据统计,2007年三大评级机构为75%以上的CDO(债务抵押债券,次级贷的衍生品)产品提供了AAA级评级,从而严重误导了投资者,对危机爆发负有不可推卸的责任。

为了实现新协议中通过内部评级法计量信用风险资本的要求,该银行从2006年初成立信用风险商业智能(BI)系统项目,为2008年推行Basel II 新资本协议作数据和系统的准备。银行要采用内部评级法,就要自己计算所有风险参数,这些风险要素主要包括:违约概率(PD),指债务人违反贷款规定,没有按时偿还本金和利息的概率;违约损失率(LGD),指债务人没有按时偿还本金和利息给银行带来的损失的状况,它表现为单位债务的损失均值;违约风险值(EAD),指交易对象违约时,对银行所面临的风险的估计;期限(M),指银行可以向监管当局提供的交易的有效合同期限。风险内部评级法(Internal ratings-based approachesIRB)。该法包括两种形式,一是IRB初级法,二是IRB高级法。采用IRB初级法的银行必须提供PD的内部估计值。而采用IRB 高级法的银行必须提供LGD EAD的内部估计值。最后,银行根据内部评级法的结果确定风险权重、计提资本。

银行内部要计算这些风险参数所需的数据主要是信贷数据(如帐户、信用、额度等),债项数据(如抵质押品数据,回收现金流、清收直接成本和管理成本等)。这些数据分布在该银行12个业务系统里,运行平台有大型机Mainframe,中型机iSeries,还有普通服务器。根据BASEL II的监管要求,历史数据是3年。显然,这个BI项目面临着基础数据来源种类多,数据量大,风险计量模型计算复杂的巨大挑战。同时,项目组成员也缺乏类似BI项目的经验。项目的第一期从20063月开始,共投入300人月,到200710月项目的初步验收。BI系统共抽取了7个业务系统3年的数据,根据这7个业务系统数据先计算出PD。由于还有5个业务系统的数据没有抽取,无法进行LGDEAD的计算,只能以缺省的参数去代替。由于基础数据缺失,统计口径不一致等因素,用户发现很多指标出现前后矛盾的情况,由此导致内部评级法计算出来的PD可信度不高。因此,项目一期的结果并没有达到用户的预期目标,可以说是失败的。根据当前系统所计算出的风险参数,银行是无法按照巴塞尔银行监管委员会的要求实现BASEL II内部评级法。为此,银行决定把Basel II 新资本协议的推行从086月推迟到12月。在0812月前推行IRB初级法,在2010年年底前推行IRB高级法。

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