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量化交易系统开发案例说明

投稿 区块链 作者:lin199 时间:2020-11-27 14:05:59 0 删除 编辑

量化交易系统开发案例说明

量化交易至少应该包括五个方面的要素:

(1)买入和卖出的信号系统。

(2)牛市还是熊市的方向指引

(3)头寸管理以及资金管理。

(4)风险控制,运用信号源来确定止损位置,利用资产曲线和权益曲线来加以判定和管理。

(5)投/资组合,不一样的投/资品种、不相同的交易系统(不同功能和参数,有快有慢)以及不相同时间周期组合.,现分散组合,让交易账户波动更加稳定。

2.量化交易的特点

量化交易是一个比较新的概念,它最鲜明的特征就是运用模型。量化交易主要的特点如下所述。

(1)投/资视角广。凭借计算机高效、准确地对海星信息进行处理,在所有市场里去寻找更广泛的投/资机会。

(2)纪律性。严格的纪律性是量化交易明显区别于主动投/资的重要特点。

(3)系统性。多层次模型主要包括行业选择模型、大类资产配置模型以及精选个股模型等。多角度观察主要包括对宏观周期、估值、成长、盈利质量、市场结构、分析师盈利预测以及市场情绪等多个角度的分析。

(4)及时性。及时、迅速地跟踪市场变化,不断发现能提供巨额收益的新的统计模型,去寻找新的交易时机。

量化交易技术还旨在评估和管理交易组合中的不同风险敞口。有时金融安全中存在微妙的行为,可被人眼忽视。通过依赖数学公式,投/资顾问可以更好地识别投/资组合中的不平衡或脆弱性,如果不加以解决可能导致潜在的损失。

量化交易有成本效益。投/资顾问经常在不同地区的多种证券中实现多元化。量化交易风格旨在通过简化这些交易来降低在各种交易中买卖许多证券的成本。


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