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Python 金融计算框架 Prophet

原创 Python 作者:python交流 时间:2019-03-08 20:56:51 0 删除 编辑

前言

Prophet 是一个 Python 的微框架,用于金融市场。Prophet 可以让开发人员把精力放在金融策略模型、项目组合管理和分析上。

示例代码:

from datetime import datetimefrom prophet import Prophetfrom prophet.data import YahooCloseDatafrom prophet.analyze import default_analyzersfrom prophet.orders import Ordersclass OrderGenerator(object):
    def __init__(self):
        super(OrderGenerator, self).__init__()
        self._data = dict()    def run(self, prices, timestamp, cash, **kwargs):
        symbol = "AAPL"
        orders = Orders()        if (prices.loc[timestamp, symbol] * 100) < cash:
            orders.add_order(symbol, 100)        return orders
prophet = Prophet()
prophet.set_universe(['AAPL', 'XOM'])
prophet.register_data_generators(YahooCloseData())
prophet.set_order_generator(OrderGenerator())
backtest = prophet.run_backtest(start=datetime(2010, 1, 1))
prophet.register_portfolio_analyzers(default_analyzers)
analysis = prophet.analyze_backtest(backtest)
print(analysis)# +--------------------------------------+# | sharpe            |    1.09754359611 |# | average_return    | 0.00105478425027 |# | cumulative_return |         2.168833 |# | volatility        |  0.0152560508189 |# +--------------------------------------+# Generate orders for you to execute today# Using Nov, 10 2014 as the date because there might be no data for today's# date (Market might not be open) and we don't want examples to fail.today = datetime(2014, 11, 10)
print(prophet.generate_orders(today))# Orders[Order(symbol='AAPL', shares=100)]

素材来源开源中国:侵删


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