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2019 量化交易策略实盘总结和一些展望

原创 Python 作者:张国平 时间:2019-12-31 17:34:45 6 删除 编辑


2019算是完整的跑完一年量化交易,18年是实盘开始,蒙着眼大胆瞎搞,19年小心翼翼,花了不少时间做了些理论研究。这里推荐石川,刀疤连和量子动物园这几个微信公众号,相对于18年大胆交易为主,但是不知道所以然,今年倒是对于CTA的跟随趋势交易有了理论的了解。


今年收益中体还是盈利,但是并不算号,不过总体收益逐渐向上,也给了我继续做量化动力。这里再次感谢VNPY 这样一个非常实用全面的量化交易软件。

今年实盘的主要交易策略都是跟随趋势交易,主要都是下面三个,中间断断续续还有不少其他策略,基本都是亏损,就删除掉了,这里按照之前记录交易程序记录,从数据库拉出来,用excel做了些简单分析,也算自我总结吧。


第一个是主要策略,基本断断续续用了一年多,不停优化修改,标准趋势跟随。统计从4月25日开始,交易51次。

胜率52%,盈亏比1.7;每个月交易次数6.3。平均每次交易收益率7%,这里是每次收益和平仓价格对比,并不准确,只做参考。

下面图,第一个是每次交易收益,一个是总收益走势。

从总收益看,一浪一浪的,标准趋势跟随。


第二个策略,是第一个修改版,更高频率开仓。说实话,在没有做统计之前,我印象中这个不如策略一,

但是通过走势来看,应该更好。

胜率54%,盈亏比2.1;每个月交易次数7.4。平均每次交易收益率8.7%


策略一,二其实都是传统指标的策略,策略三是之前CUSUM做统计分析的策略,但是效果并不好,准备关掉,打入冷宫。

虽然有着较高胜率,但是盈亏比惨不忍睹。收益率也低的可怜。

胜率55%,盈亏比1.0;每个月交易次数5。平均每次交易收益率0.5%


最后,发现在CTA跟随趋势交易策略中,传统指标效果甚至更好,相对于自己研究的新的分析方法来说。在20年的一个主要方向。另外就是希望在投资组合portfolio下点功夫,更好提高收益稳定性,不像现在那么大起大落。另外看看期权,还有就是从1.92转到vnpy2.0,虽然现在一直在学习2.0,但是还是没有实盘。

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