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简单介绍下量化分析的常用库TA-lib

原创 Python 作者:张国平 时间:2019-12-09 17:58:31 0 删除 编辑

做python量化交易,尤其是做趋势跟踪的或者是K线指标分析跟踪的,TA-lib库基本都多多少少用到,搜索时候往往搜出来“塔利班”,所以玩笑塔利班库。尤其对于从传统K线技术分析转计算机量化的同好,基本上算是必备。


第一,安装, 可以通过pip install ta-lib 进行安装,如果安装不了或者编译报错,可以直接在下载whl,然后pip install whl路径名 来安装

https://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/


第二,使用文档,比较简单,简单介绍各个方法,这个链接:  http://mrjbq7.github.io/ta-lib/


第三,使用,其实很简单,其实就是输入numpy.array 数组,包括OHLC数据,必须是double类型。

比如相对强度RSI, real = RSI ( close , timeperiod = 14 ) 就是输入close array数组,计算参数14,也会输出一个RSI值的np.array,不过前面13个是NAN空置,后面第十四个才是RSI值,之后第十五是前面第二到第十五个close 算出RSI值,依次递推。


可以用均值示例,talib.SMA是简单均值的意思,其他都是类似使用,这里后面也用了np.array的mean方法通过循环来计算均值数组,可以看出结果基本一样的,在实际应用发现,其实大部分talib方法都可以通过数组循环得到一样效果,不过talib快多了,能用talib还是用。

closeArray = np.linspace(0,11.0,11)
meanArray = talib.SMA(closearray,3)
print("closeArray: %s" %closearray)
print("meanArray: %s" %meanarray)
for i in range(3,len(closearray)):
    print(closearray[i-3:i].mean())



最后,talib对于国内常见kdj,macd指标也有提供,从其他量化论坛讨论反馈,似乎和国内常用行情软件结果不太一致,

个人感觉应该均值一类选取不一样,实际上使用就要注意点。

另外,talib还提供了一批k线图形识别方法,什么三个乌鸦,十字星形态一类。主要就是填入ohlc数组,方法返回是正数数组,只会有0,100,或者-100。100表示现在这个k线是这个形态,-100是反形态,有些方法没有反形态。

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