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VNPY 中基于Ta-lib的KDJ策略实现

原创 其他 作者:张国平 时间:2018-06-18 23:12:24 0 删除 编辑

VNPY自带演示策略中,没有kdj策略,作为一个国内常用策略,这里讲讲怎么实现。

首先,Ta-lib这个python库里面并没有提供kdj策略,估计主要因为这个策略主要在流行,不过ta-lib提供了类似的方法STOCH()。可以实现KD效果。

那么首先为class ArrayManager新增一个方法kdj,来输出KDJ值。我是直接修改ctaTemplate.py 文件,更合适方法是继承class ArrayManager。


点击(此处)折叠或打开

  1. def kdj(self, fastk_period, slowk_period, slowk_matype ,slowd_period ,slowd_matype, array=False):
  2.         """KDJ指标"""

  3.         slowk, slowd = talib.STOCH(self.high,self.low,self.close,fastk_period, slowk_period,
  4.                                          slowk_matype, slowd_period ,slowd_matype)

  5.         # 求出J值,J = (3 * D) - (2 * K)
  6.         slowj = list(map(lambda x,y: 3 * x - 2 * y, slowk, slowd))
  7.         if array:
  8.             return slowk, slowd, slowj
  9.         return slowk[-1], slowd[-1], slowj[-1]
上面是新增的kdj功能,首先是利用SHOCH计算出kd,在利用kd算出j,输出kdj三个指标。
SHOCH计算需要每条k线中的最高值,最低值,和结束值参数,作为list数列提供;这个直接使用ArraManger提供值;然后是fastK_period, slowk_period和slowd_period, 这个就是kdj设定中常见的N,M1,M2三个窗口参数, 通常设置是(9,3,3)
然后是slowk_matype, slowd_matype就是平均算法类型,这里可以用SMA滑动平均或EMA指数平滑移动平均等。为了和文华一致,用了SMA。
#MA_Type: 0=SMA, 1=EMA, 2=WMA, 3=DEMA, 4=TEMA, 5=TRIMA, 6=KAMA, 7=MAMA, 8=T3 (Default=SMA)
这个后来发现不是一回事,Ta-lib中的SMA中S是simple简单的意思,SMA是简单移动平均。和文华SMA不一样,文华SMA是指数加权移动平均线,这样的化用EWMA更合适。但是Ta-lib本身并不提供提供EWMA;按照下图发现默认权重为1; EMA或者较为合适,不过此时权重为2。
后来看着此文又不是一回事,以后有空填这个坑。
https://www.joinquant.com/post/7920


j值不提供直接只算,直接用kd值,用3*k-2*d算出j值。对了这些返回都是一堆kdj组list,就是可以画成一个线。如果是array是false就返回一个点的kdj值。


好了上面就是对 ArrayManager增加一个kdj方法,在下来就是继承CtaTemplate, 生成策略,这里基本就是
买入思想就是k或d小于某个阈值时候为超卖,当k大于d,就是描述里面K线上穿d线时候,开多单。反之k或d值大于阈值多超买,那么此时k小于d,开空单。。
如果持有多头,那么因为j更加敏感,用j值来做平仓指标. 如果持有多单,,如果j小于d,即j线下穿d线时候卖出多单,或者j值快速下降,下降幅度大于定好的jlimit。。
如果持有空头,同理,如果j大于d,或者j快速增大则平仓。
代码如下:


点击(此处)折叠或打开

  1. # encoding: UTF-8

  2. """
  3. 这里的Demo是一个kdj策略实现
  4. """

  5. from __future__ import division

  6. from vnpy.trader.vtConstant import EMPTY_STRING, EMPTY_FLOAT
  7. from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate,
  8.                                                      BarGenerator,
  9.                                                      ArrayManager)
  10. from talib import MA_Type


  11. ########################################################################
  12. class KDJStrategy(CtaTemplate):
  13.     """KDJ策略Demo"""
  14.     className = 'KDJStrategy'
  15.     author = u'BillyZhang'

  16.     # 策略参数
  17.     fastk_period = 9
  18.     slowk_period = 3
  19.     slowk_matype = MA_Type.EMA
  20.     slowd_period = 3
  21.     slowd_matype = MA_Type.EMA
  22.     kdlimit = 20
  23.     jlimit = 10
  24.     initDays = 10
  25.     fixedSize = 1
  26.     barmins = 15

  27.     # 策略变量
  28.     k = 0
  29.     d = 0
  30.     j = 0

  31.     # 参数列表,保存了参数的名称
  32.     paramList = ['name',
  33.                  'className',
  34.                  'author',
  35.                  'vtSymbol',
  36.                  'fastk_period',
  37.                  'slowk_period',
  38.                  'slowk_matype',
  39.                  'slowd_period',
  40.                  'slowd_matype',
  41.                  'fixedSize'
  42.                  'barmins'
  43.                  ]

  44.     # 变量列表,保存了变量的名称
  45.     varList = ['inited',
  46.                'pos',
  47.                'k',
  48.                'd',
  49.                'j']

  50.     # 同步列表,保存了需要保存到数据库的变量名称
  51.     syncList = ['pos']

  52.     # ----------------------------------------------------------------------
  53.     def __init__(self, ctaEngine, setting):
  54.         """Constructor"""
  55.         super(KDJStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting)

  56.         self.bg = BarGenerator(self.onBar, self.barmins, self.onXminBar)
  57.         self.am = ArrayManager()

  58.         # 注意策略类中的可变对象属性(通常是list和dict等),在策略初始化时需要重新创建,
  59.         # 否则会出现多个策略实例之间数据共享的情况,有可能导致潜在的策略逻辑错误风险,
  60.         # 策略类中的这些可变对象属性可以选择不写,全都放在__init__下面,写主要是为了阅读
  61.         # 策略时方便(更多是个编程习惯的选择)

  62.     # ----------------------------------------------------------------------
  63.     def onInit(self):
  64.         """初始化策略(必须由用户继承实现)"""
  65.         self.writeCtaLog(u'KDJ策略初始化')

  66.         initData = self.loadBar(self.initDays)
  67.         for bar in initData:
  68.             self.onBar(bar)

  69.         self.putEvent()

  70.     # ----------------------------------------------------------------------
  71.     def onStart(self):
  72.         """启动策略(必须由用户继承实现)"""
  73.         self.writeCtaLog(u'KDJ策略启动')
  74.         self.putEvent()

  75.     # ----------------------------------------------------------------------
  76.     def onStop(self):
  77.         """停止策略(必须由用户继承实现)"""
  78.         self.writeCtaLog(u'KDJ策略停止')
  79.         self.putEvent()

  80.     # ----------------------------------------------------------------------
  81.     def onTick(self, tick):
  82.         """收到行情TICK推送(必须由用户继承实现)"""
  83.         self.bg.updateTick(tick)

  84.     # ----------------------------------------------------------------------
  85.     def onBar(self, bar):
  86.         """收到Bar推送(必须由用户继承实现)"""
  87.         self.bg.updateBar(bar)

  88.     # ----------------------------------------------------------------------
  89.     def onXminBar(self, bar):
  90.         """收到Bar推送(必须由用户继承实现)"""
  91.         am = self.am
  92.         am.updateBar(bar)
  93.         if not am.inited:
  94.             return

  95.         # 计算kdj数值
  96.         slowk, slowd, slowj = am.kdj(self.fastk_period, self.slowk_period, self.slowk_matype,
  97.                                      self.slowd_period, self.slowd_matype, array=True)

  98.         self.k = slowk[-1]
  99.         self.d = slowd[-1]
  100.         self.j = slowj[-1]
  101.         self.jdif = slowj[-1] - slowj[-2]

  102.         tradeindictor = 0
  103.         if self.k > (100 - self.kdlimit) or self.d > (100 - self.kdlimit):
  104.             tradeindictor = -1
  105.         if self.k < self.kdlimit or self.d < self.kdlimit:
  106.             tradeindictor = 1

  107.         # 当前无仓位,发送开仓委托
  108.         if self.pos == 0:
  109.             self.intraTradeHigh = bar.high
  110.             self.intraTradeLow = bar.low

  111.             # 如果k值大于d值均线,开多单;反之,如果如果k值小于d值时候开空单
  112.             if self.k > self.d and tradeindictor == 1:
  113.                 self.buy(bar.close, self.fixedSize, False)

  114.             elif self.k < self.d and tradeindictor == -1:
  115.                 self.short(bar.close, self.fixedSize, False)

  116.         # 持有多头仓位; 如果j小于d,或者j最近两个k线,j值下跌超过jlimi平仓, :
  117.         elif self.pos > 0:
  118.             if self.j < self.d or self.jdif < -1 *self.jlimit:
  119.                 self.sell(bar.close * 1.03, abs(self.pos))

  120.         # 持有空头仓位;如果j大于d,或j快速上扬 平仓;
  121.         elif self.pos < 0:
  122.             if self.j > self.d or self.jdif > self.jlimit:
  123.                 self.cover(bar.close * 0.97, abs(self.pos))

  124.         # 同步数据到数据库
  125.         self.saveSyncData()

  126.         # 发出状态更新事件
  127.         self.putEvent()

  128.     # ----------------------------------------------------------------------
  129.     def onOrder(self, order):
  130.         """收到委托变化推送(必须由用户继承实现)"""
  131.         # 对于无需做细粒度委托控制的策略,可以忽略onOrder
  132.         pass

  133.     # ----------------------------------------------------------------------
  134.     def onTrade(self, trade):
  135.         """收到成交推送(必须由用户继承实现)"""
  136.         # 对于无需做细粒度委托控制的策略,可以忽略onOrder
  137.         pass

  138.     # ----------------------------------------------------------------------
  139.     def onStopOrder(self, so):
  140.         """停止单推送"""
  141.         pass

 




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