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SAP TRM金融资产风险管理模块云版本介绍

原创 ERP 作者:张国平 时间:2018-03-26 15:21:30 0 删除 编辑
 

SAP TRM:

介绍

SAP TRM是一套针对金融产品的全生命周期管理,及其风险分析的模块;可以做为S/HANA Cloud 模块实施,也可以独立部署。适用公司比如金融投资企业,或者有大量金融产品的大中型企业,比如有大量外汇交易,现金借贷的交易的公司。

 

亮点:

1.金融产品的全生命周期管理,从发起产品购买或销售,对方确认,期末评估到产品结束或者展期。支持金融产品包括:现金市场上的存款、商业票据和借贷利率工具产品;外汇的即期、远期、掉期;和利率交换、外汇期权等衍生品。

2.提供全面专业风险分析功能,提供专业指标计算,和情景分析,08金融风险后,IFRS 增强对金融资产风险管理,TRM也支持IFRS 9的新准则。

3.与其他SAP模块无缝集成,包括资金管理,付款管理和财务模块

4.通过SAP云服务平台,可以与外部系统集成交互。

 

架构或流程:

 

如上图所示,TRM模块分为前台、中台和后台三层,其中:

前台集合金融产品的日常操作,比如交易创建,执行报表查询,授信限额检查等。这里也通过SAP云平台服务,可以和外部交易平台对接,如360T,当在外部交易平台完成了一笔交易,会传输在TRM生成一笔记录;也将支持在TRM发起,传输到交易平台发起交易。

 

 

中台主要做风险管理。包括授信限额风险管理,相关风控人员可以按照多个维度限额,灵活自动定义额度;比如按照客户,货币和金融产品组合维度;可以定义针对客户A,美元的永续存单不能超过100万本位币,当接近限额时候,前台再尝试发起这样操作,系统将会提示额度风控。这里的额度计算时动态的,会按照利率,汇率每日动态更新已经适用额度。和可以和SAP资金管理中银行账户集成,对银行存款也进行配额管理。

 

还有就是市场风险管理,这里提供专业指标计算和场景分析供相关风控人员适用。专业指标包括净现值,  敏感性,久期等指标;场景分析是指按照一定脚本,模拟出新场景对公司财务的影响,如公司有大量美元远期合约,如果美元相对本位币升值2%,金融产品净值损失会有多大,或者在客户违约概率增大5%,利率增加50基点,本位币对于美元贬值这样组合场景下,公司的金融资产风险,净值变动对应损失等。

 

后台包括三块,一块是金融产品产生后的生命周期管理,生命周期管理包括交易的确认付款,金融产品期末评估等;一块是付款生成和财务过账,这里已经无缝集成,当确认付款或者评估后,会自动生成付款请求和财务凭证,可通过银行直连和直接互通;第三块时金融市场数据管理,利率,汇率,国债利率和客户风险指标等,等可以手工录入或者文件上传导入;在完成授信下,可集成提取外部金融信息平台提供金融市场数据,比如汤森路透和彭博获得。

 

除了这前中后台,SAP TRM也提供了贯穿三台全面的实现分析报表,作为金融产品相关分析决策和日后审计支持。通过也可以SAP资金管理,财务和付款模块无缝集成。其中在和资金管理的流动性分析和头寸管理集成,一方面金融产品的未来收款付款或者利息都会在流动性分析体现;另一方面,如果财务经理发现未来流动性不足,可以通过TRM在现金市场需求借款;反之如果流动性充裕,可以做金融产品购买。对于外币,也有类似的情况,就是外汇应收应付的套期保值,这个我们将在下面DEMO演示。

 

DEMO:

一,外汇采购美国设备100万美金,三个月后付款日,美元付款,如果到时候美元升值3%,相对本位币(人民币)的汇兑损失近20万,汇率的不确定性导致外汇风险,由于汇率敏感性的增值或减值可能会自行抵销,总部财务经理可以按照从分子公司汇总的数据评估抵消后的外汇风险敞口,手工录入或者导入TRM

二、完成风险敞口录入后,截取当时快照,保存当时汇率和敞口等信息,由于外汇远期这样金融衍生品存在一定风险,历史上存在不正确套保造成损失情况,通过快照保存当时信息,为日后审计和分析当时决策,提供当时场景。

三、完成外汇远期交易后,可以发现该笔风险敞口已经100%覆盖,汇兑损失不会产生;到期当日,如果美元没有上升反而下跌,付款就没有损失,那么外汇远期就不划算,财务经理可能想不去履行合同,这情况财务经理可以选择外汇期权,如果到日期美元下跌,可以选择不执行权利;SAP TRM同样支持适用外汇期权套保,而且可以根据模型,计算出期权价值,是否应该执行等。

 

08年金融风险后,各个监管机构对金融风险加强,尤其对于金融衍生品的管理,对金融衍生品需要由专门会计处理方法。像现金流量套期,要求确保套保行为不会对公司损益表照成冲击;与套利行为区分。这个套期保值会计在TRM有完善的支持,大大简化财务人员操作。



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